خمسة أسباب لماذا يجب عليك backtest استراتيجيات التداول

خمسة أسباب لماذا يجب عليك Backtest استراتيجيات التداول يقدر وقت القراءة. 6 دقائق لماذا يجب أن backtest استراتيجيات التداول؟ بعد كل شيء، فإن معظم استراتيجيات التداول التي تشتري أو قرأت عن على مواقع الإنترنت، في الكتب أو في المحافل حان بالفعل مع تقرير أداء تفصيلا. لماذا لا يمكن لكم فقط على ثقة هذه الأرقام وبدء التداول الاستراتيجية؟ هل يعقل لقضاء بعض الوقت واستراتيجيات التداول backtest، حتى إذا كنت تحصل على "شهادة تقارير الأداء"؟ الجواب هو نعم! سواء كنت وضع استراتيجيات التداول الخاصة بك، وشراء استراتيجية التداول أو قرأت عن استراتيجية التداول في كتاب، على موقع على الانترنت أو في منتدى: يجب اختبار الاستراتيجية لضمان أنه يعمل فعلا، ويجعل لك المال. وفيما يلي خمسة أسباب لماذا يجب أن backtest استراتيجيات التداول: السبب # 1: يجب أن تعرف أرقام لديك! هناك عدة أرقام أداء مهمة يجب أن تعرف قبل التداول استراتيجية: من الواضح أنك تريد أن تعرف كم من المال يمكنك أن تتوقع عند التداول استراتيجية. ينبغي أن يكون واضحا ولكن يجب أن يكون مجموع الأرباح الصافية دائما إيجابية. متوسط ​​الربح لكل معارض عليك أن تعرف مقدار الربح الذي يمكن أن نتوقع أن جعل على أي تجارة معينة. من أجل الحصول على هذا الرقم، يمكنك ببساطة تقسيم إجمالي صافي الربح قبل المبلغ الإجمالي من الصفقات. تأكد من أن متوسط ​​الربح في التجارة هو كبير بما يكفي لتغطية اللجان الخاصة بك واحتمال انزلاق. متوسط ​​عدد الصفقات كنت بحاجة لمعرفة كيفية العديد من الصفقات يوميا، أسبوعيا أو شهريا يجب أن تتوقع. هنا لماذا: إذا كنت فقط الحصول على 2 الفرص التجارية في الأسبوع. ثم كنت في حاجة الى متوسط ​​الربح مرتفعة إلى حد لكل معارض. مثلا 80 $. ومع ذلك، إذا كنت تحصل على 10 فرص التداول في اليوم الواحد، فإنك قد تكون على استعداد لقبول متوسط ​​الربح أصغر لكل يوم. مثلا فقط 10 $، منذ تحصل على العديد من الفرص في اليوم الواحد. في نهاية المطاف متوسط ​​الربح لكل معارض ومتوسط ​​عدد الصفقات تساعدك على تحديد مقدار المال الذي يمكن أن نتوقع لجعل كل أسبوع، في العقد. أقصى تراجع كنت بحاجة إلى معرفة خفض الحد الأقصى لاستراتيجية التداول الخاصة بك. السحب هو مبلغ من المال أن تخسر من أعلى مستوى في الأسهم الخاصة بك / حساب إلى أدنى مستوى مؤقتة قبل تحولت الأمور مرة أخرى. عادة لا تسبب انسحاب من صفقة واحدة، ولكن من خلال سلسلة من الصفقات خلال فترة زمنية، عندما يقل اداء النظام التجاري. كنت بحاجة لمعرفة السحب التي وقعت في الماضي بحيث يمكنك إعداد نفسك ذهنيا لخسارة مماثلة في حسابك. نضع في اعتبارنا أن تنتج NO استراتيجية التداول على خط مستقيم كما منحنى الإنصاف. كل استراتيجية التداول والصفقات الرابحة والخاسرة، وسوف تواجه يوما الفوز وأسابيع، ولكن أيضا فقدان الأيام والأسابيع عند التداول النظام. تأكد من أنك على استعداد لقبول المخاطرة. الحد الأقصى لعدد الخسائر المتتالية عند تداول هذا النظام، يجب عليك وضع التجارة القادمة وفقا للقواعد طالما ينفذ استراتيجية التداول الخاصة بك في غضون النتائج المتوقعة. إذا كنت تعرف أن نظام التداول الخاص بك قد أنتج 8 خسائر متتالية في الماضي، ثم لا يمكنك التوقف عن التداول إذا واجهت 4 خسائر متتالية. وارتفاع نسبة الفوز، وانخفاض كمية من خسائر متتالية في صف واحد. ومع ذلك، هناك العديد من الاستراتيجيات تجارة مربحة الى ان هناك نسبة فوز 40٪ فقط - 60٪. عند تداول هذا النوع من الاستراتيجيات، قد واجهت 12/08 خسائر متتالية في صف واحد - وربما أكثر من ذلك. تأكد من أنك على استعداد لالهزائم المتتالية والحفاظ على التداول! متوسط ​​فوز أنه من الجيد أن تعرف كم من المال يمكنك أن تتوقع أن جعل على تجارة رابحة. نضع في اعتبارنا أن كنت تبحث بمتوسط ​​الفوز. بعض الصفقات فوزك قد تنتج أرباح أعلى، وبعض الصفقات فوزك قد يؤدي سوى بضعة دولارات في الأرباح. متوسط ​​الخسارة إذا كنت تحسب متوسط ​​فوز، يجب عليك أيضا حساب متوسط ​​الخسارة. وطالما متوسط ​​الخسارة هي أصغر من متوسط ​​الفوز الخاص بك، كل ما تحتاجه هو نسبة الفوز 50٪ لتكون مربحة، منذ كنت كسب المزيد من المال على الصفقات فوزك من تفقد على تجارة خاسرة الخاص بك. ومع ذلك، إذا كان متوسط ​​الخسارة أعلى من متوسط ​​الفوز الخاص بك، فإنك بحاجة للتأكد من أن نسبة فوزك عالية بما فيه الكفاية لجعل لديك استراتيجية مربحة. الحد الأقصى للخسارة أقصى قدر من الخسارة يخبرك ما يمكن توقعه إذا يذهب التجارة خاطئة. وهناك فرق بين وقف الخسارة والخسارة القصوى بك. في بعض الأحيان يمكن للتجارة تنتج خسارة أكبر من بك وقف الخسارة مسبقا، خاصة إذا كانت الفجوات في السوق ضدك. في كثير من الأحيان ستجد المزيد من المعلومات في تقرير الأداء، ولكن هذه هي أرقام الأداء الأساسية التي تحتاج إلى معرفته قبل تداول أي نظام. والطريقة الوحيدة للحصول على هذه الرقم هو backtest استراتيجيات التداول، ل. سبب # 2: لا تثق أي شخص! لا يثقون بأي تقرير الأداء ولكن بنفسك! للأسف هناك العديد من الفنانين احتيال في صناعتنا، في محاولة لبيع حلم "جعل الملايين في دقائق". وهنا بعض من تكتيكات المشبوهة التي يتم استخدامها عند نشر تقارير الأداء: الأمثل الإفراط على البيانات التاريخية النظم التي هي للبيع عرض بيانات الأداء التي تم الإفراط في الأمثل على البيانات التاريخية تداول في كثير من الأحيان. وكمثال على ذلك، والمعلمات للمؤشرات، ووقف الخسائر أو كانت أهداف الربح منحنى المجهزة لتحقيق نتائج إيجابية على مدى فترة معينة من الزمن، حتى سنوات في بعض الأحيان. أو تم استبعاد بيانات الأداء الضعيف من خلال تطبيق "فلتر"، على سبيل المثال لا تتاجر على 3 الجمعة مايو ويونيو وأغسطس. فسوف يفاجأ مدى سهولة يمكن تشغيل نظام خاسرة في نظام مربح فقط عن طريق إضافة بضع الإفراط الأمثل "الفلاتر" على البيانات التاريخية " علاج LIMIT أوامر مثل أوامر السوق واحدة من أكبر المشاكل التي رأيتها هي أن بعض البائعين نظام يعالجون أوامر LIMIT مثل أوامر السوق، أي افتراض أنهم يزدادون شغل بسعر حدا معينا. ومع ذلك، يتم تنفيذ أوامر الحد وفقا لمبدأ FIFO، وهناك على الإطلاق أي ضمانة بأن يتم الحصول على شغل لك بسعر الحد. في كثير من الأحيان السوق بحاجة إلى التحرك من خلال السعر المحدد قبل الحصول على شغل. أنا شخصيا شهدت العديد من أنظمة التداول حيث جعلت هذه "التفاصيل الصغيرة" الفرق بين نظام مربح والنظام الذي يفقد المال. لا المحاسبة للجان وانزلاق بعض من تقارير الأداء التي قد تراها على المواقع لا حساب العمولات والزلل. خصوصا الباعة استراتيجيات سلخ فروة الرأس مثل لملائم "ينسى" أن لديك لدفع الوسيط الخاص بك عند إجراء التجارة، والتي يمكن أن تواجه انزلاق عند استخدام إيقاف وMARKET أوامر. حسابات متعددة كلما رأيت "كشوفات الحساب المدققة"، يجب أن نفترض أن البائع قد تم استخدام عدة حسابات للتجارة الاستراتيجيات، ومن ثم تقديم بيان أفضل أداء الحساب خلال فترة قصيرة من الوقت للتدقيق. في كثير من الأحيان على حساب المراجعة خسر معظم الأموال التي تم إجراؤها بعد وقت قصير من التدقيق - في بعض الأحيان أكثر من ذلك. لا تثق البيانات المدققة! استخدام نتائج افتراضية النتائج أسف معظم نشرت ليست سوى "نتائج افتراضية"، أي تم تحقيق أداء أبدا في حساب حقيقي. هذا هو السبب المنظمين تتطلب إخلاء التالية كلما يتم نشر النتائج الافتراضية: "نتائج الأداء الإفتراضي لديها الكثير من القيود المتأصلة. بعضها موضح أدناه. ويجري حاليا لا تمثيل أن أي حساب سوف أو من المرجح أن تحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. وفي الواقع، هناك فرق شاسع بين نتائج الأداء افتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجارة معين. واحدة من قيود نتائج الأداء التداول افتراضية هو أنها على استعداد عموما مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، تداول افتراضية لا تنطوي على المخاطر المالية، ويمكن أي سجل تداول افتراضي حساب تماما لتأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الانضمام إلى برنامج تجارة معين بالرغم من الخسائر التجارية هو نقطة المادية التي يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج المتاجرة الفعلية. وهناك العديد من العوامل الأخرى تتعلق في الأسواق بصفة عامة أو تنفيذ أي برنامج تداول محدد والتي لا يمكن أن يعزى بشكل كامل لفي إعداد نتائج الأداء الافتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج المتاجرة الفعلية ". قصة قصيرة طويلة: لا يثقون بأي تقرير الأداء ولكن بنفسك! والطريقة الوحيدة للحصول على تقرير الأداء الخاص بك هو backtest استراتيجيات التداول. السبب # 3: تأكد من أن استراتيجية مربحة بالطبع كنت تريد فقط لتجارة استراتيجية التي ثبت أن تكون مربحة. ومع ذلك، لأنك لا يمكن أن تثق بأي إحصاء أداء المنشورة، لديك لbacktest استراتيجيات التداول للحصول على أرقام الأداء الرئيسية الخاصة بك والتحقق من أن استراتيجية كنت على وشك أن التجارة هي في الواقع مربحة. السبب # 4: فهم القواعد معظم استراتيجيات تبدو سهلة على الورق، ولكن عند محاولة مبادلتهما في الوقت الحقيقي، في حين أن أسعار تتحرك، قد تجد الى ان هذه الاستراتيجية هو أكثر صعوبة للتجارة مما كنت اعتقد. ولذلك أوصي بأن تقوم بالتداول استراتيجية على حساب محاكاة أو ورقة أولا قبل ارتكاب المال الحقيقي. يجب وضع على الأقل 40 الصفقات على جهاز محاكاة بحيث يمكنك تجربة سيناريوهات السوق المختلفة. التفكير في هذا الأمر ك "التدريب على الطيران": كل طيار يقضون ساعات طويلة في جهاز محاكاة، حيث تواجه سيناريوهات مختلفة. ويتم تقديمها مع العديد من "أسوأ السيناريوهات" مثل البرق، فشل الصك، ضباب، الخ وبهذه الطريقة يتم إعداد الطيارين لهذه الحالات ومعرفة ما يجب القيام به. يتعين عليك أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة التداول الخاص بك. تأكد من أنك تفهم قواعد استراتيجية التداول ومعرفة كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية. السبب # 5: تأكد من أنك تستطيع تنفيذ الاستراتيجية هل سيكون مندهش كيف العديد من التجار لديهم مشكلة الضغط على زر ووضع التجارة عندما يرون الإشارة. سوف Backtesting استراتيجيات التداول تساعدك على تحديد ما إذا كان يمكنك أن تضع في الواقع التجارة عند حدوث الإعداد التداول. العديد من التجار تخمين ثاني مشاركاتهم أو مخارج. وتعلمون أنه لا يوجد الوقت المناسب للخروج من التجارة: اما الخروج في وقت مبكر جدا أو متأخرا جدا. تأكد من أنك يمكن أن تضغط على الزر عندما ترى إشارة، دون التشكيك في استراتيجية أو لنفسك. كما ترون، هناك خمسة أسباب هامة لماذا يجب أن backtest استراتيجيات التداول، ما إذا كنت قد اشتريت استراتيجية، قرأت عن ذلك على موقع على الانترنت أو والكتاب الاليكتروني أو تطويره نفسك. تأكد من أنك تعرف الأرقام الخاصة بك، ومعرفة القواعد الخاصة بك ويكون جاهزا عندما يجب أن تضغط على الزر ووضع التجارة. ويثق أبدا من أي وقت مضى أي تقرير الأداء ولكن واحدة قمت بإنشائها بنفسك من خلال اختبار دقيق لاستراتيجيات التداول الخاصة بك. لا تساعد على ذلك؟ - الرجاء ترك التعليق أدناه.